Как думаете, достаточно ли для успешной торговли на финансовых рынках, наличия прибыльной стратегии, грамотно подобранного метода управления капиталом, дисциплины, для неукоснительного следования правилам системы, и психологической устойчивости? Или все же есть еще дополнительные не менее значимые факторы, способные значительно улучшить или наоборот ухудшить ваши торговые результаты? Сегодня мы как раз таки и поговорим о таких дополнительных нюансах.
Разбирая заработок +на forex, сначала давайте зададимся вопросу, что мы, как трейдеры, оплачиваем при торговле и какие еще дополнительные “фишки” от брокера входят в процесс закрытия/открытия сделок.
Основные компоненты прибыльного трейдинга
Итак, при совершении сделок траты трейдера включают в себя спред + комиссия + своп + проскальзывание + маркап. Разберем каждый пункт по отдельности.
Спред.
Величина всегда положительная и в редких случаях, при торговле в MetaTrader4, равна нулю. Максимально уменьшить размер спреда можно путем вхождения в рынок отложенными лимитными ордерами (BuyLimit, SellLimit), устанавливая их внутри спреда. В ручном режиме правда ставить их вряд ли получится, понадобится, как минимум, скрипт для этого дела.
Сам же spread на NDD-счетах величина не постоянная и зависит от рыночной ситуации (выход новостей, спокойный рынок, “ночная” сессия…). Но в любом случаи его размер, на данных типах счетах, в разы меньше, чем на стандартных “кухонных”.
Комиссия.
Еще одна составляющая платы брокеру за совершение сделок, снимаемая при открытии позиции. В спецификации контракта обозначается как сумма в долларах за круг (открытие и закрытие позиции) или за сторону (открытие/закрытие сделки). Например, в компании AMarkets, на типе счета NDD Pro, комиссия брокера составляет 5$ за круг, что при торговле на парах с обратной котировкой составляет 0,5 пункта. А в компании JustForex, на ECN счетах – 3$ за сторону, что за круг получится 6$. Если брать за денежную единицу форекс рубль, считайте эквивалент по курсу.
Своп.
Swap – плата за перенос открытой позиции на следующие торговые сутки, может быть как положительным, так и отрицательным. Много говорить о нем не буду, более подробно можете прочесть в этой статье.
Проскальзывание.
Величина проскальзывания сильно зависит от скорости исполнения ордеров, и чем скорость выше, тем соответственно размер “скольжения” будет ниже. Если по простому, то природа его происхождения связана с дискретностью времени, т.е. пока к вам приходят котировки цен, пока от вас идет приказ брокеру на открытие позиции, пока брокер перенаправляет его своему провайдеру ликвидности, проходит время, и та цена, по которой вы хотели открыть сделку, устаревает, а на “бирже” актуальна уже другая, по которой и исполняют ваш приказ.
Причем, проскальзывание не обязательно будет по более худшей цене, оно может быть как положительным, так и отрицательным. И если у брокера, с которым вы сотрудничаете, вообще не скользят ваши ордера в плюс, то тут можно будет сильно усомниться в честности компании. Этот принцип заложен в методологии рыночного исполнения, market execution, где лимитные ордера и тейк-профиты должны скользить в плюс, а стоповые типы ордеров, в том числе и рыночный ордер на открытие/закрытие позиции, – как в плюс, так и в минус.
Маркап.
Очень интересный показатель, характеризующийся определенной наценкой со стороны брокера на все вышеперечисленные показатели. Так, практически у всех брокеров есть определенная добавка на спред и своп, получаемые от контрагентов, что в принципе не плохо, так как компания должна же на чем-то зарабатывать. Но вот когда в компании присутствует порочная практика накидывать маркап на проскальзывание, который сложно контролировать со стороны трейдера (лишь сверкой сделок с выпиской от контрагента), то такого брокера лучше обходить стороной. Хотя, признаю, данный недокументированный показатель сложно выявить без сверки открытия своих позиций у поставщиков ликвидности брокера, так как не многие компании пойдут на такой шаг.
Чтобы понять эффективность и устойчивость своей торговли нужно обязательно знать и уметь подсчитывать все выше перечисленные траты. И если их значение, в денежном эквиваленте, меньше 25% от вашей прибыли, то вашу торговлю можно считать не только прибыльной, но и предполагать ее стабильность на большом промежутке времени.
А вот если траты превышают 30% рубеж, даже при текущем положительном результате, то возможно стоит задуматься о пересмотре тактики ведения торгов, так как довольствоваться не большой, пипсовочной, прибылью, при серьезных издержках, долго, скорее всего, не придется.
Из брокеров постсоветского сегмента, зарекомендовавшего себя как надежного партнера по трейдингу, с хорошими торговыми условиями и рыночным исполнением, без лишнего маркапа, могу посоветовать компанию с, которая предлагает широкий выбор контрактов cfd . Расхваливать их торговые условия не буду, зайдите – сами почитайте.
Рубрики 
Теги: